La stratégie de « Negative Deviation Target » au service des fonds de crédit
Et si nous pouvions prévoir les corrections du marché comme une éruption volcanique ? C’est ce que propose Thierry Crovetto, fondateur de TC Stratégie Financière, dans cette analyse de l’application de la stratégie de Negative Deviation Target à des fonds de crédit associant portage, trend following et gestion des risques. Avec le retour des taux positifs, rester en cash (monétaire) commence à rapporter. On pourrait bientôt se retrouver dans un environnement comme en 2020 et le modèle peut donner le signal pour des rebonds (on n’y est pas encore) afin de profiter des spreads intéressants. Au final, par la flexibilité de l’exposition, nous pourrions…
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